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10058 - Distributions et copules des valeurs extrêmes bivariées : Cours de statistique des valeurs extrêmes

Ressource pédagogique

Description bibliographique

Auteur :
Barro, Diakarya (UO. Université de Ouagadougou. UFR de Sciences économiques et Gestion. Burkina Faso)
Éditeur :
AUF. Agence universitaire de la Francophonie. CNF. Campus numérique francophone de Ouagadougou. Burkina Faso
Ressource AUF
Page source :
CNF de Ouagadougou, http://www.bf.refer.org/
Langue :
français
Date de publication :
2008/01/10

Description du contenu

Spécialité :
Sciences exactes - Mathématiques - Probabilités et statistiques
Mots clés :
variable aléatoire absolument continue ; théorie univariée ; théorie bivariée ; théorème de Fisher-Tippet ; fonction de dépendance de Pickands ; théorème de Sklar
Table des matières :
I. Distributions continues univariées et bivariées
1. Distributions continues univariées
2. Distributions continues bivariées
II. Distributions des valeurs extrêmes univariées et bivariées
1. Distributions des valeurs extrêmes univariées
2. Distributions des valeurs extrêmes bivariées
III. Copules des valeurs extrêmes bivariées
1. Généralités sur les copules bivariées
2. Copules et variables aléatoires
3. Familles paramétriques de copules usuelles bivariées
4. Copules des valeurs extrêmes bivariées
5. Les mesures de concordance
Résumé :
Ce cours traite des distributions des variables et des couples de variables aléatoires absolument continues. Il fait un rappel sur les principales caractéristiques et les familles usuelles des distributions continues, ainsi que sur les théorèmes de convergence. Le lien entre ces résultats et la théorie des valeurs extrêmes est établi à travers le théorème de Fisher-Tippet. Le cours présente les copules bivariées ainsi que leurs propriétés élémentaires, afin d'établir le lien entre ces copules et les variables aléatoires via le théorème de Sklar. Les copules des valeurs extrêmes et des notions de concordance sont traités à travers des mesures de concordance telles que le tau de Kendall et le rho de Spearman. Des exercices corrigés y sont proposés, ainsi que des liens vers d'autres sites de statistiques.

Informations pédagogiques

Niveau d'études :
2e cycle
Pré-requis :
Posséder des connaissances de base en statistiques et probabilités.
Objectifs pédagogiques :
Maîtriser les notions de statistique des valeurs extrêmes.

Accès à la ressource

gratuit
Format :
HTML
Notes :
Le cours existe aussi en version PDF (1,36 Mo, 40 pages).
URL de référence :
http://www.bf.refer.org/barro/
Autres URLs :
http://www.bf.refer.org/barro/version%20pdf.pdf

Ressource copiée dans le cache de l'Infothèque le 25/04/2016

URL de référence :
/cache/10058/www.bf.refer.org/barro/index.html

Notice mise en ligne le 17/05/2008